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Econometría: modelos econométricos y series temporales. II

En este libro se presenta el contenido de un curso de Econometría para estudiantes de las licenciaturas en Ciencias Económicas y Empresariales. En la primera parte se tratan de los modelos uniecuacionales, con una amplitud superior a la habitual en los cursos de Estadística aplicada, y poniendo énfasis en los problemas que se presentan en la modelización económica y en los modelos con variables cualitativas. En la segunda parte se estudian los modelos multiecuacionales, y la última está dedicada a la teoría de series temporales y modelos dinámicos, incluyendo la metodología de Box-Jenkins, el análisis espectral y los métodos clásicos de análisis de series. En el texto se presentan numerosos problemas resueltos y propuestos, así como una introducción a los paquetes de programas econométricos, con los que se elaboran los ejemplos. 

Autor
Materia
Economía, Economía, Empresa y Gestión
Idioma
  • Castellano
Editorial
Editorial Reverté
EAN
9788429126129
ISBN
978-84-291-2612-9
Páginas
300
Ancho
19,5 cm
Alto
24 cm
Edición
1
Fecha publicación
01-01-1998
Bolsillo tapa blanda
25,38 €
642,63 MX$30,30 US$

Contenidos

Introducción a los modelos econométricos. Asociación entre variables. El método de mínimos cuadrados. El modelo lineal uniecuacional. Problemas en la estimación de modelos. El modelo lineal general. Modelos con variables cualitativas. Micro-TSP. TSP. VOLUMEN 2. Predicción económica y series temporales. La predicción en la economía. Modelización de una serie. Series estacionarias: Modelos ARMA. Modelos ARIMA. Análisis clásico de series. Modelos de función de transferencia. Análisis espectral.

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