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Econometría: modelos econométricos y series temporales. II

En este libro se presenta el contenido de un curso de Econometría para estudiantes de las licenciaturas en Ciencias Económicas y Empresariales. En la primera parte se tratan de los modelos uniecuacionales, con una amplitud superior a la habitual en los cursos de Estadística aplicada, y poniendo énfasis en los problemas que se presentan en la modelización económica y en los modelos con variables cualitativas. En la segunda parte se estudian los modelos multiecuacionales, y la última está dedicada a la teoría de series temporales y modelos dinámicos, incluyendo la metodología de Box-Jenkins, el análisis espectral y los métodos clásicos de análisis de series. En el texto se presentan numerosos problemas resueltos y propuestos, así como una introducción a los paquetes de programas econométricos, con los que se elaboran los ejemplos. Todos los conjuntos de datos manejados en los ejemplos están contenidos en un disquete adjunto, así como algunos programas auxiliares usados en el texto. También están disponibles un juego de transparencias que corresponden a los temas y ejemplos.

Autor
Materia
Economía, Economía, Empresa y Gestión
Idioma
  • Castellano
Editorial
Editorial Reverté
EAN
9788429126129
ISBN
978-84-291-2612-9
Páginas
300
Ancho
19,5 cm
Alto
24 cm
Edición
1
Fecha publicación
01-01-1998
Bolsillo tapa blanda
25,38 €
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Contenidos

Introducción a los modelos econométricos. Asociación entre variables. El método de mínimos cuadrados. El modelo lineal uniecuacional. Problemas en la estimación de modelos. El modelo lineal general. Modelos con variables cualitativas. Micro-TSP. TSP. VOLUMEN 2. Predicción económica y series temporales. La predicción en la economía. Modelización de una serie. Series estacionarias: Modelos ARMA. Modelos ARIMA. Análisis clásico de series. Modelos de función de transferencia. Análisis espectral.

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